非系统性风险用什么衡量的

非系统性风险，也称为特定风险或特有风险，是指由于某一特定因素的变化而对证券价格产生影响的风险。衡量非系统性风险的方法主要有以下几种：

1. 历史模拟法：这种方法通过分析过去的历史数据，预测未来可能出现的风险事件，从而评估非系统性风险的大小。例如，通过分析过去的市场波动、利率变化等因素，可以预测未来某一特定股票或资产的价格变动。

2. 方差-协方差法：这种方法通过计算投资组合的方差和协方差，来评估非系统性风险的大小。方差是投资组合收益的波动性，协方差是投资组合中两个资产收益之间的相关性。通过比较不同投资组合的方差和协方差，可以找出具有较低非系统性风险的投资组合。

3. 蒙特卡洛模拟法：这种方法通过构建一个随机数生成器，模拟出大量可能的风险事件，然后计算投资组合在这些风险事件下的收益分布。通过比较不同投资组合的收益分布，可以找出具有较低非系统性风险的投资组合。

4. 敏感性分析法：这种方法通过改变某个关键变量的值，观察投资组合收益的变化情况，从而评估非系统性风险的大小。例如，可以通过改变利率、汇率等关键变量的值，观察投资组合在不同情况下的表现。

5. 压力测试法：这种方法通过设定一系列极端的市场条件，观察投资组合在这些条件下的表现，从而评估非系统性风险的大小。例如，可以通过设定利率上升、市场下跌等极端情况，观察投资组合在这些情况下的表现。

6. 风险价值法（Value at Risk, VaR）：这种方法通过计算投资组合在一定置信水平下的最大损失，来评估非系统性风险的大小。VaR是一种常用的风险度量方法，可以帮助投资者了解投资组合在正常市场条件下可能面临的最大损失。

总之，衡量非系统性风险的方法有很多，投资者可以根据自己的需求和实际情况选择合适的方法。同时，非系统性风险的大小也会受到多种因素的影响，如市场环境、宏观经济状况、行业特性等。因此，投资者在评估非系统性风险时，需要综合考虑这些因素，并结合自己的投资目标和策略进行决策。